星宿人才

东航国际金融招聘笔试题（策略分析师和产品设计师）

东航国际金融招聘笔试题（策略分析师和产品设计师）


应聘策略分析师，请回答1-3 题；
应聘产品设计师，请回答4-5 题；
同时应聘策略分析师和产品设计师，请从五题中任选三题进行回答。
题目都是开放式的，不必追求唯一确定的答案，但要提出自己的解题思路，并尽力得到自己的答案。
式是PDF 文件或者RAR 压缩文件，邮件标题和附件文件名都请注明“笔试答案-张三-某某大学-应聘岗位”。
1．假设有以下交易品种可以进行交易：
交易品种 交易品种说明 交易规则 日收盘价行情数据股指期货 标的物为某股票指数既可以买入开仓卖出平仓，也可以卖出开仓买入平仓“第一题数据.csv”中的F股票190 只上述股票指数成份股中的一部分，但非全部只能买入开仓卖出平仓，不考虑融券
“第一题数据.csv”中的S001~S190价格数据请见“第一题数据.csv”，为日收盘价。假设每天只能交易一次，仅可以在每天收盘时按照日收盘价成交，并假设股指期货和股票的收盘时间一致。不必考虑股指期货合约换月。交易手续费和冲击成本都假设为零。假设股指期货每交易单位的金额为300 乘以价格；股票每交易单位的金额为100 乘以价格。
请使用上述交易品种设计一种或多种具有收益与大盘涨跌无关的特性的量化交易策略，获得尽量高并且尽量稳定的绝对收益。
 
2．某交易策略的一

、、、、、、
更多内容请下载附件